ČNB: Banky zůstaly odolné, záložny však představují riziko | E15.cz

ČNB: Banky zůstaly odolné, záložny však představují riziko

ČNB: Banky zůstaly odolné, záložny však představují riziko
17. června 2014 • 10:22
Tuzemský bankovní sektor jako celek je nadále odolný i v případě velmi nepříznivého vývoje ekonomiky. Kapitálová přiměřenost sektoru by zůstala výrazně nad požadovaným osmiprocentním minimem i ve scénáři, který pro následující tři roky předpokládá silnou recesi spojenou s deflací. Vyplývá to z výsledků zátěžových testů ČNB, které jsou součástí zveřejněné zprávy o finanční stabilitě. U dvou malých bank ale ČNB označila jejich obchodní model za neudržitelný.

Dostatečnou odolnost proti nepříznivému vývoji ukázaly i pojišťovny, naopak segment družstevních záložen zůstává v porovnání s bankami rizikovější.

„Vývoj v loňském roce potvrdil, že pokud mají banky dostatečné kapitálové a likviditní rezervy, tak jsou schopny i v období slabé ekonomické aktivity udržet stabilitu a ziskovost,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

ČNB provedla testy i pro pojišťovny a penzijní fondy. Zatímco pojišťovny jsou vzhledem k velkému kapitálovému polštáři schopny ustát rizika nepříznivého vývoje, sektor penzijních fondů zůstává vysoce citlivý na výraznější pohyby v cenách cenných papírů, které drží, upozornila centrální banka. V případě budoucího skokového růstu výnosů by tak penzijní fondy pravděpodobně musely navýšit kapitál.

„Pozitivní výsledek zátěžových testů ČNB dokládá, že se osvědčil konzervativní obchodní model českých bank a svědčí o vysoké korporátní kultuře v tomto sektoru. Potvrzuje se, že banky přispívají ke stabilitě české ekonomiky,“ komentoval aktuální výsledky Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

sektor penzijních fondů zůstává vysoce citlivý na výraznější pohyby v cenách cenných papírů

Segment družstevních záložen podle ČNB zůstává v porovnání s bankami více rizikový. Podíl úvěrů v selhání na celkových úvěrech meziročně prudce vzrostl na téměř 23 procent a nepříznivé ukazatele vykazují záložny podle centrální banky i u dalších ukazatelů. Základní scénář zátěžových testů představuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Ten počítá s postupným oživováním ekonomiky.

S jakými možnými scénáři ČNB počítala
V případě základného scénáře ČNB, který je nejpravděpodobnější a počítá s postupným oživováním ekonomiky, by se dvě tuzemské banky dostaly pod požadovanou hranici kapitálové přiměřenosti. „Jedná se o malé banky pod jedním procentem aktiv bankovního sektoru. Jejich obchodní model je zátěžovými testy hodnocen jako neudržitelný,“ řekl na dnešní tiskové konferenci guvernér ČNB Miroslav Singer. Dodržení požadavků by si tak vyžádalo dodání kapitálů 300 milionů korun. Celková aktiva bankovního sektoru byla ke konci března 5,2 bilionu korun.
V případě alternativního krizového scénáře Evropa v deflaci, jehož pravděpodobnost je podle ČNB velmi nízká, by požadovanou úroveň kapitálové přiměřenosti nedodrželo 11 tuzemských bank. Ty by potřebovaly na dorovnání osmiprocentní hranice přes 12 miliard korun. Podíl těchto bank na celkových aktivech sektoru činí 17 procent. Celkově by ovšem kapitálová přiměřenost sektoru neklesla v tomto scénáři pod 12 procent.
Zátěžový scénář počítá s dlouhotrvajícím a výrazným poklesem domácí ekonomické aktivity. To by se projevilo vyčerpáním finančních rezerv domácností i nefinančních podniků a zapříčinilo výrazné zhoršení jejich schopnosti splácet závazky. To by způsobilo bankovnímu sektoru značné úvěrové ztráty.

zdroj ČNB

V Česku působí 45 bank a poboček zahraničních bank, 12 družstevních záložen, 51 pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven a deset penzijních společností.

Prostřednictvím publikace Zprávy o finanční stabilitě, která je vydávána jednou ročně, ČNB prezentuje výsledky svých analýz finanční stability. Cílem zprávy je identifikovat rizika pro finanční stabilitu České republiky pro nejbližší období na základě předchozího i očekávaného vývoje reálné ekonomiky a finančního systému.

Průměrné rizikové váhy – očištěné o expozice vůči vládě – poklesly v letech 2011 až 2013 o 8 p.b. na současných 64 %Průměrné rizikové váhy – očištěné o expozice vůči vládě – poklesly v letech 2011 až 2013 o 8 p.b. na současných 64 %Autor: čnb
Vývoj průměrné rizikové váhy českých bank dle jejich velikosti

Autor: ČTK
 

businessinfo.cz

  • V digitálním věku skladují firmy většinu dokumentů stále na papíře. A dělá jim to potíže
  • Pro oznamovatele korupce nejsou potřeba nová pravidla, tvrdí podnikatelé
  • Startup Investiční aukce otevřel faktoring i malým a středním firmám
  • Stát shromažďuje příliš mnoho dat, hrozí zneužití, varují poplatníci před kontrolním hlášením