Zátěžové testy: české banky by přežily i dlouhodobou recesi

Tuzemský bankovní sektor je podle zátěžových testů, které provedla Česká národní banka ke konci 3. čtvrtletí, dále dostatečně odolný vůči případným negativním šokům. Kapitálová vybavenost odvětví by zůstala nad osmiprocentním regulatorním minimem i při scénáři, který kombinuje silně negativní vývoj domácí i zahraniční ekonomiky kvůli finanční krizi v zemích eurozóny.

 ilustrační foto
5.12.2012 13:12   |  

ČNB v rámci testů vytvořila dva scénáře - základní a zátěžový, které se zaměřují na následující tři roky. Základní scénář je založen na listopadové makroekonomické prognóze ČNB a předpokládá pokračující mírnou ekonomickou recesi v nejbližších čtvrtletích, která bude ve druhé polovině roku 2013 vystřídána oživením. Zátěžový scénář „Evropa v recesi“ počítá s dlouhotrvajícím a výrazně hlubším poklesem ekonomické aktivity.

„Aktuální výsledky zátěžových testů bank jsou skutečně uklidňující zprávou. Nekonstatují totiž žádnou výraznou změnu vůči minulému kolu zátěžových testů,“ uvedl náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek. „Test ČNB počítá s takovým nárůstem nesplácených úvěrů, jaký dnes můžeme pozorovat ve Španělsku, které se potýká s následky splasknutí realitní bubliny. Jenže zatímco část tamních bank se kvůli tomu téměř zhroutila a musí být zachraňována penězi ze záchranného fondu eurozóny, bankovní sektor v ČR by se i s takovým problémem dokázal vypořádat,“ doplnil analytik Patria Finance David Marek.

Banky nejvíce ohrožují úvěry

„Nejvýznamnějším rizikem v českém bankovním sektoru je úvěrové riziko, které lze kvantifikovat vývojem podílu úvěrů v selhání na úvěrech celkem,“ uvedla ČNB. V základním scénáři zůstává tento podíl v dvouletém horizontu stabilní a poté postupně klesá.

V zátěžovém scénáři by se kombinace propadu ekonomické aktivity, zvýšení nezaměstnanosti a poklesu reálných mezd s růstem úrokových sazeb z úvěrů odrazila ve znatelném růstu úvěrového rizika. Ztráty ze znehodnocení úvěrů by v roce 2013 dosáhly téměř 2,4 procenta z celkového úvěrového portfolia, které činí skoro 54 miliard korun. ČNB předpokládá, že by se znehodnotily expozice českých bank vůči zemím EU s vysokým vládním zadlužením a že by tyto ztráty činily 19,4 miliardy korun.

Úvěrovým a tržním ztrátám se banky brání vytvářeným provozním ziskem. Zatímco základní scénář předpokládá mírný pokles tvorby provozního zisku bank meziročně vždy zhruba o pět procent, zátěžový scénář počítá s razantním propadem provozních zisků kumulativně až přes 30 procent.

Nesplácené úvěry mohou způsobit velké ztráty

Přes poměrně vysoké úvěrové ztráty a oslabené provozní zisky zůstává bankovní sektor jako celek stabilní a jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se v zátěžovém scénáři přiblíží k 11 procentům, uvedla ČNB. Základem stability sektoru je nadále jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci září činila 16,35 procenta.

Přesto by se podle ČNB několik bank v zátěžovém scénáři dostalo do nedostatečné kapitálové přiměřenosti. Banky by tak musely navýšit kapitál o 18,7 miliardy korun. Z hlediska velikosti sektoru ale podle ČNB nejde o tak významnou hodnotu, aby mohla ohrozit stabilitu bankovního sektoru.

Nepříznivý scénář „Evropa v recesi“ byl rozšířen o dodatečnou zátěž případné mimořádné výplaty dividend bank v první polovině roku 2013. Předpokládá se, že banky se rozhodnou vyplatit takovou výši dividend, aby jejich kapitálová přiměřenost dosahovala 90 procent současného stavu, což je výplata zhruba 47 miliard korun. „V tomto případě je dopad scénáře 'Evropa v recesi' zesílen a kapitálová přiměřenost sektoru klesá mírně pod deset procent. Výše potřebných kapitálových injekcí vzroste na cca 24 miliard Kč,“ uvedla ČNB.


Čtěte také:

Tuzemské banky by odolaly i eskalaci dluhové krize

Zisk českých bank do konce září stoupl na více než 52 miliard korun

Autor: čtk

Komentáře

Čtěte také

Škoda Octavia: Nejúspěšnější škodovácký model slaví dvacetiny

Škoda Octavia: Nejúspěšnější škodovácký model slaví dvacetiny Fotogalerie

Již více než pět milionů prodaných kusů Škoda Octavia dělá z tohoto vozu nejdůležitější model ve stodvacetileté historii mladoboleslavské automobilky. Po ovládnutí společnosti… více

Mobilní web